Details

Geschreven door Fred Imhoff

Gepubliceerd: 12 mei 2016

Ik weet niet wie van jullie op de hoogte is van Demark.

Maar als daytrader is dit geen verkeerd systeem.

Hieronder 2 uittreksels van dit systeem.

Ga me er a.u.b. geen vragen over stellen omdat ik de laatste jaren te lui ben voor daytraden, maar koop dan gewoon het boek. Je kunt het ook downloaden.

Ik verbaasde me er alleen over dat ik geen van jullie er ooit over hoor.

1. De Formule:

DeMark formule voor dayrange

Zijn we hoger gesloten dan wordt de formule:

(high van de candle + low van de candle + close van de candle + high van de candle)/2 = X

Om de high van de range te bepalen: X - low van de candle.
Om de low van de range te bepalen: X - high van de candle.

Als we precies gelijk zijn gesloten aan de opening, dan wordt de 4e waarde in het sommetje om tot X te kunnen komen, de close van de candle (i.p.v. low of high).
Simpele formule van DeMark, maar prachtige tool om je houvast te geven, zo blijkt steeds weer.

2.

                                     DeMark methode

TD%F

Tijdstip van Call en Put opties kopen en verkopen voor de daghandel.

• aankopen bij een range van 48%-55% van slot vorige dag

• safe bij opening boven 55% van slot vorige dag

• bij opening onder de 55% van slot vorige dag niet kopen

• verkopen bij een range van 190%-204% van slot vorige dag

• stoploss op 47% van slot vorige dag

• indien de waarde van de optie in 1 dag boven de 208% van slot vorige dag komt, dan de optie door laten lopen

• slot van de optie moet minimaal 75% van het slot van de vorige dag zijn om hem mee on te nemen

   

  Bovenstaande werkt voor de meest aktieve opties, dichtst bij expiratie (hooguit 3 weken er voor, maar liefst in de expiratieweek zelf), a.t.m. of net i.t.m., met het grootste volume en de grootste open interest.

   

   

                                                   TD SEQUENTIAL

   

• geldt voor maanden, weken, dagen, uren etc. t/m minuten.

   

                                                           SETUP

   

• slot t.o.v. 4 bars er voor

• komplete setup is: 9 opeenvolgende keer lager gesloten dan 4 bars (slot) er voor ( buy setup). Of 9 x opeenvolgend hoger slot dan slot 4 bars er voor (sell setup)

   

• Indien voordat 9 opeenvolgende bars lager (of gelijk) zijn gesloten dan de 4^e er voor in                   

  een buy setup, er een bar hoger eindigd dan het slot van de 4^e er voor, dan is de setup gecancelled en moet je opnieuw beginnen.

        -     Bij verandering, d.w.z. niet hoger of lager, dan opnieuw beginnen en neutraal staan.

   

• Indien het door gaat alleen de eerste 9 bars tellen.

   

• Voor lowrisk; moet het laagste punt (voor een buy setup) van de 7^e, 8^e of 9^e bar,         

  beneden het low van de 6^e prijsbar liggen. Hoeft er echter niet beneden te sluiten.

   

• Indien niet, dan zal normaal gesproken het gebroken worden binnen 3 dagen van de   

  laagste prijsbar (bij een buy setup). Dan is de setup kompleet.

       

• Binnen 4 bars  van slot setup volgt normaal een reversal (geen trendomslag!)                                                           of gaat het zijwaarts.

  Indien niet, dan gaat het door in dezelfde richting.

  Prima moment op opties te sluiten voor prijsreversal of consolidatie voor de korte termijn.

   

                                                 - 2 -  

                                                 - 2 -

   

• Indien setup op uurbasis, dan bevestiging zoeken op 15-, 5- en 1 min. basis.

   

• Indien een nieuwe setup ontstaat voordat de countdown af is, dan overruled de nieuwe setup!

   

• Idem bij een setup in tegenovergestelde richting. Dan weer opnieuw beginnen.

   

• Indien een setup voor sell b.v. gevolgd wordt door een setup voor buy, dan vgl. De werkelijke low met de werkelijke high. Degene met het grootste verschil is de werkelijke setup.

• Hierbij niet alleen naar de 9 bars kijken, maar ook naar de volgenden indien die aansluiten in een langere setup .

• Behalve indien de langere setup meer dan 1,681 x de kortere is. In dat geval de langere vergeten.

   

• Uitzonderingen waarbij de setup of countdown gecancelled worden.

             Bij een buy setup (het omgekeerde geld voor een sell setup uiteraard waarbij voor hoog              laag gelezen wordt en andersom):

   

  1.  Indien een intrabar high het hoogste slot van de hele buy setup periode aan de      bovenkant overtreft. De aktieve buy setup (of countdown) wordt dan gecancelled.

   

2. Indien een intrabar high de hoogste high van de hele buy setup periode aan de bovenkant overtreft. De aktieve buy setup (of countdown) wordt dan gecancelled.

3. Indien een slot het hoogste slot van de gehele buy setup periode overtreft. De aktieve setup (of countdown) wordt dan gecancelled.

4. Indien een slot de hoogste high van de gehele buy setup periode overtreft. De aktieve setup (of countdown) wordt dan gecancelled.

5. Indien een slot de hoogste “true high” van de gehele buy setup periode overtreft. (Een “true high” is de hoogste high van de buy setup periode of het slot van de dag voorafgaande aan dat hoogste high, net wat hoger is ) De aktieve buy setup (of countdown) wordt dan gecancelled.

6. Indien een laag de hoogste “true high” van de gehele buy setup periode overtreft dan wordt de aktieve setup (of countdown) gecancelled.

De meest conservatieve cancellation (in die zin dat zo veel mogelijk de setup wordt genegeerd indien er enig risiko bestaat dat men een valse setup indicatie over het hoofd zou kunnen zien)  is  nr.1, de meest liberale (in die zin dat een setup niet te gauw gecancelled wordt) is nr.6.

                                                                  - 3 –

                                                                    - 3 -

                                                                    COUNTDOWN

• Integenstelling tot de setup fase, waarbij slotkoersen vgl’n worden, is de countdown afhankelijk van het vgl’n van slotkoersen met de hoog of laag van 2 bars eerder.

• Buy setup is 13 prijsbars waarbij het slot lager of gelijk is aan de low van 2 pricebars er voor. Hoeft niet opeenvolgend te zijn.

• Het begin van een countdown is op zijn vroegst de 9^e bar van de setup.

• Countdown qualifier: slot 13^e countdown bar moet lager (buy countdown) of hoger (sell countdown) zijn dan slot 8e prijsbar van de countdown. Anders wachten op een 13^e countdown bar die daar wel aan voldoet!

   

• Een andere methode voor de countdown is: i.p.v. slot volgen met hoog of laag van 2 bars terug, nu hoog met hoog of laag met laag volgen met dat van 2 bars terug. Voordeel: je kunt voor het slot van de 13^e bar al instappen.

   

• De qualifier is dan: low 13^e prijsbar lager dan low 8^e of high van de 13^e prijsbar hoger dan high van de 8^e.

  Aan deze voorwaarde moet voldaan worden. Zo niet: dan wachten op een 13^e prijsbar die er wel aan voldoet.

   

• Evt. Voor de zekerheid de oude methode plus nieuwe methode van TD sequential toepassen tesamen met TD combo.

   

                     

                                                           TD COMBO

   

• Setup is als gewone setup. 9 Opeenvolgende waarbij het slot hoger/lager is dan 4 er voor.

  Ook alle aspekten zoals setup qualifier, setup recycling en setup cancellations gelden hierbij.

   

• De countdown is anders, n.l. 3 voorwaarden i.p.v. 1.

   

1. (B.v. buy countdown). De close van de pricebar moet lager of gelijk zijn aan die van 2 bars terug.
2. De low van de prijsbar moet lager zijn dan de low van de vorig prijsbar
3. Het slot van iedere countdown bar moet lager zijn dan het slot van de vorige countdown bar.

(Voor de eerste countdown bar gelden uiteraard alleen regel 1 en 2.

• Bij de combo mag de countdown gelijk beginnen met de setup en daar gedeeltelijk doorheen lopen.

• Aanbevolen voor de countdown is versie 2, waarbij het slot van iedere 11, 12 en 13 in de countdown bar lager is dan het slot van de vorige prijsbar.

   

                         

   

                                                              - 4 -

                                                                 - 4 - 

                 

                                        Versie 2 van TD Combo (EEN BETERE!)

   

  Gaat gelijk op t/m de 10 bar van de countdown. Voor 11, 12 en 13 geldt alleen dat het slot hoger/lager moet zijn dan het slot van de vorige prijsbar.

   

  Qualifiers zijn niet nodig bij TD Combo i.v.m. de reeds strikte regels.

   

    

   

  TD Open, TD Trap, TD Clop en TD Clopwin zijn NIET geschikt voor daytrading!                                                                                                                             

   

                                  

                                                                   TD OPEN

   

   

  Is ontwikkeld voor pricegaps (instapmoment). Kopen (calls) wanneer de opening van de huidige prijsbar lager is dan het laagste punt van de vorige prijsbar en daarna  minimaal 1 tick boven dat low van de vorige prijsbar  komt.

  Dan mits TD sequential of TD combo kompleet is instappen.

   

   

                                                          TD TRAP

   

  Is ontwikkeld voor uitbraakmoment/winstnemen. Indien de huidige prijsbar opent binnen de range van de vorige en dan tenminste 1 tick hoger maakt dan de high van de vorige prijsbar. Dan in calls stappen mits aan TD sequential en TD combo is voldaan.

   

   

  TD Clop. Buy (Call) gelegenheid indien de huidige prijsbar opent onder opening en slot van de vorige en dan minimaal 1 tick maakt hoger dan opening en slot van de vorige prijsbar. Uiteraard ook na een afgemaakte TD sequential en TD comb countdown.

   

                                                            TD CLOPWIN

   

  Ontwikkeld voor de prijsontwikkeling van de volgende dag als instapmoment.

  Voor Calls (na completering TD sequential en TD combo): Wanneer slot en opening van de huidige prijsbar binnen slot en opening van de vorige liggen en de close van de huidige prijsbar  is hoger dan die van de vorige, dan zal de volgende bar hoger gaan.

   

• 5^e aanwijzing voor een instapmoment (EN DE SIMPELSTE!)

• Indien na een voltooide buy countdown de volgende bar hoger sluit dan opent.

   

              Dit is vooral geschikt voor een countdown op dagbasis..

   

   

                                                                   -  5 –

                                                              - 5 -

   

   

              STOPLOSSES VOOR LANGERE OPTIEPOSITIES

   

   

• Voor een call: De laagste prijsbar van de countdown nemen. Dan het laagste punt van deze bar nemen  en dit aftrekken van de high van deze prijsbar of van het slot van de vorige prijsbar (net wat hoger is). En dit verschil van de low van die prijsbar aftrekken. M.a.w. de echte range van die prijsbar wordt van de low van die prijsbar afgetrokken..

• Dan moet dit stoplosslevel naar beneden doorbroken worden op slotbasis en dan moet de volgende prijsbar hieronder openen om de stoploss toe te passen.

• Voor een put: de hoogste prijsbar nemen en daar het verschil tussen hoog en laag (of het slot van de vorige prijsbar (net wat lager is) bij de high van de hoogste prijsbar optellen.

  De stoploss moet echter eerst weer naar boven doorbroken worden op een slotbasis en daarna door een bar die opent boven dit nivo. Dan pas uitstappen.

   

                    

                                                         TDST

   

     Dit geeft aan of een trend door gaat (naar een countdown) of niet, na een setup

  -  Een buy TDST lijn wordt gevormd door een hor. lijn door de hoogste top van de 9          setup bars of die van de bar voor setup bar 1 (net wat hoger is). Deze lijn vormt dan een weerstand en blijft dit totdat hij op slotbasis en op openingsbasis van de daaropvolgende  bar plus nog 1 tick gebroken wordt

  -  Een sell TDST lijn wordt gevormd door een hor. lijn door het laagste punt van de 1-9 setup bars of het slot van de bar voor de 1 (net wat lager is)

  Dit vormt dan een steunlijn tot hij op slotbasis en een opening van de volgende bar plus nog 1 tick doorbroken wordt.

   

   

   

                                             TD RANGE PROJEKTIES

   

   

1. Slot huidige prijsbar > huidige prijsbar opening:

2x huidige hoog + huidige laag + huidig slot = X

X:2 – huidige hoog = laag v.d. volgende range

X:2 – huidige laag = hoog v.d. volgende range

                                                   - 6 -

                                                 -  6 -

2. Slot huidige prijsbar < huidige prijsbar opening:

Huidige hoog + 2x huidige laag + huidig slot = X

X: 2 – huidige hoog = laag van de volgende range.

X : 2 – huidige laag = hoog van de volgende range.

                 3.    Indien slot huidige prijsbar = openig huidige prijsbar:

                  Huidige hoog + huidige laag + 2x slot huidige prijsbar = X

                  X/2 – huidige hoog =  laag van de volgende range.

                  X/2 – huidige laag = hoog van de volgende range.

Hits: 3560

Details

Geschreven door Fred

Gepubliceerd: 21 mei 2014

TA, FA of BV?      

Ik zat weer eens even te denken en wat mij opviel was:

• Er zijn mensen die bij TA (Technische Analyse) zweren  
• Er zijn mensen die bij FA (Fundamentele Analyse) zweren   
• En tenslotte is er nog zo’n gek als ik ben die op BV handelt

Dus rijst de vraag wat is handig? Laat ik eerst stellen dat ik zelf noch een fervent aanhanger van TA, noch van FA ben. Ook ben ik er niet echt tegen, ze hebben soms zeker hun nut. De reden is simpel: n.m.m. zijn beiden eigenlijk gedeeltelijk verouderd.  Op zich logisch, want ze zijn ontstaan in de tijd dat je nog in de krant las wat de beurs de vorige dag had gedaan, dat er nog geen computerhandel was en dat een particulier niet in opties of futures handelde. Ook bestonden er geen derivaten zoals cfd’s, turbo’s  speeders etc. etc.

TA is gebaseerd op het gedrag van beleggers en voorspelt daarmee aan de hand van het verleden  min of meer de toekomst. Er wordt n.m.m. alleen geen rekening mee gehouden dat er nog maar weinig particuliere beleggers op de beurs zijn heden ten dage en dat TA (indertijd bedoeld voor aandelen) tegenwoordig meestal gebruikt wordt voor derivaten. Verder is het gedrag van een computer voorspellen iets anders dan dat van mensen met al hun emoties. Kortom de beurs is erg veranderd in de loop van de laatste 30 jaar. Is TA daarom niet meer bruikbaar? Ja nog wel, maar met mate. Daarom werken bepaalde patronen soms veel beter nu en andere vaak nog maar zelden.
Het is daarom ook belangrijk om te begrijpen hoe die patronen ontstaan. Een bearvlag werkt tegenwoordig prima. In feite is het een soort kettingbrief. Computers kopen en verkopen ietsje hoger, dan stappen ze uit en daalt het. Echter ietsje hoger stappen ze weer in en ietsje hoger ook weer uit. Zo krijg je een zaagtand omhoog op korte termijn  en net als bij een kettingbrief stappen de organisatoren op een gegeven moment uit en blijft de rest achter met een daling. Het gekke is echter dat als we over een wat langere termijn zoiets zien men over een trendkanaal praat  en de zaak niet meer op gaat. Kijk b.v. maar eens bij Ad Nooten, een TA-er van de oude stempel met veel kennis en iemand waar ik veel waardering voor heb. Hoe vaak is hij niet verbaast dat zijn patronen niet meer kloppen? Valse uitbraken omhoog en omlaag bij de vleet, SHS (Schouder-Hoofd-Schouder) en omgekeerde SHS patronen die terug gedraaid worden…… En zo kan ik nog even doorgaan.

FA, vroeger de maatstaf om aandelen te kopen of verkopen aan de hand van de resultaten van het bedrijf, nieuws over de economie, omzet en winst. Ook dat is achterhaald. Door QE en andere praktijken stijgt de beurs vaak op slechte cijfers en daalt hij op goede. Aandelen van bedrijven die geen winst maken stijgen als een raket. Aandelen van solide bedrijven die jaar in jaar uit een mooie winst maken blijven ver achter.

Het nieuws zit al in de koersen verwerkt hoor je vaak. Dat klopt grotendeels. Echter het nieuws wat ik vandaag over de invloed van het conflict in Oekraïne op nieuwsnu.nl las blijkbaar nog niet. We zien bij het bekend worden van economische cijfers, vooral uit de US, vaak een spike up of down, alleen is dat meestal overshoot en reageren de computers bij een spike up door direct te verkopen en andersom. Oftewel er is vrijwel niet op te handelen of je moet al voor het nieuws een overdreven gunstige order hebben ingelegd en profiteren van een bestensorder. Soms lukt dit inderdaad wegens de grote spread op dat moment.

Tenslotte de buy en sell adviezen van de banken nog. Handel maar tegengesteld, want hun belangen liggen totaal tegengesteld. En dat is niet omdat ik dat denk, maar omdat ik het uit ervaring weet. Ik heb er zelf bijgezeten een aantal dagen op het hoofdkantoor van een grootbank. Zij geven een buy advies af internationaal en aan hun klanten op het moment dat zij van aandelen af willen en een sell advies als zij ze zelf goedkoop in willen kopen. Logisch zij hebben ongestraft alle voorkennis in huis. Zij zien alle cijfers van een bedrijf voor ze gepubliceerd worden en zij weten weken tevoren of ze een lening aan een bedrijf toekennen/verlengen of juist niet.

Daarom ben ik tenslotte bij BV geraakt. Een beetje TA, een beetje FA en een beetje nieuws. Daar je boerenverstand (= BV) op loslaten en voila. De enige zekerheden in het leven buiten de dood, de belasting en de geldontwaarding door inflatie, is dat opties tijdswaarde kennen en dat die er uit loopt. Dus daarom hou ik mij in tijden als deze maar hoofdzakelijk aan het schrijven van opties en handel ik nog maar weinig short of long momenteel. Op deze manier denk ik toch een leuk rendement te kunnen maken in deze lastige tijden.

Alle kritiek is uiteraard welkom en het schieten van gaten in het verhaal wordt gewaardeerd. ;)))

Hits: 5118

Berichten in bespreking:TA, FA, of BV.

Zigo antwoordt op het onderwerp: #326 27 mei 2014 20:19

Hallo Fred,
Mooi artikel Fred, wat het laatste gedeelte betreft kan ik zeggen dat ik in mijn schooltijd geïndoctrineerd ben van BV, in feite was het GBV. Mijn leraar chemie heeft dit tientallen keren aangehaald.
Gebruik nu eens uw gezond BV.

Europe antwoordt op het onderwerp: #234 23 mei 2014 10:43

Op hoofdlijnen eens over het TA gedeelte. TA wordt vaak verkeerd begrepen door de opsteller maar nog vaker door de lezer. Enerzijds omdat de lezer over onvoldoende kennis beschikt maar het ontbreekt ook bijna altijd aan een goede bijsluiter waardoor conclusies verkeerd geïnterpreteerd worden.

Over FA heb ik een afwijkende mening. Hierbij gaat het mi niet om vast te stellen of een aandeel omhoog of omlaag gaat - maar juist of je aan de hand van financiële ratios kan vaststellen of er een meer dan redelijke kans bestaat dat het aandeel de markt kan verslaan (excessieve returns). In perioden van marktdaling minder daalt en in perioden van stijging het meer stijgt. Via het gebruik van kwantitatieve methodieken kun je obv het verleden die factoren bepalen die de meeste kans maken om een beter dan gemiddeld marktrendement.

Via deze methode kun je een short list van aandelen samenstellen. De TA kan je dan helpen om een goed instap moment te kiezen.

optiek antwoordt op het onderwerp: #227 23 mei 2014 09:26

Maakt niet uit, die Fred had het over de bv en zei af en toe, als het BV niet goed was, dat dan de bv stond voor buurvrouw....

Fred antwoordt op het onderwerp: #222 23 mei 2014 09:14

Nee over beestjes heb ik het nooit gehad. Dus dat moet een ander geweest zijn.

optiek antwoordt op het onderwerp: #218 23 mei 2014 08:46

Fred, goed stuk, goed geschreven, ik doe het iedere dag met de BV, blijkt nu dus. (ik wist nooit waar die letters voor stonden.. lol) Toevallig ben ik dan ook van B afkomst, dus wie de schoen past...
Een vraag: ben jij dezelfde Fred als die het op een andere site van C destijds (2 jaar geleden) steeds had over beestjes, m.n. de haas en (volgens mijn herinnering) marmot?

Linkerbaan antwoordt op het onderwerp: #215 23 mei 2014 08:35

net een lang artikel geschreven, klik daarna op toevoegen en alles weg

ArnoB antwoordt op het onderwerp: #208 23 mei 2014 00:28

Fred heeft de term BV bekend gemaakt onder de handelaren

Lees meer...