Day Trading

Als de AEX vandaag boven de 411,35 sluit dan is de kans groot dat we naar de 420 gaan ,maar eerst ligt er nog de 78,6 Fibo
maar om nu op de rijdende kar te springen is wat anders ,zelf doe ik niet veel op de AEX

Je moet wel elke dag dit volgen . Als je in jouw lijst de 2 grootste winsten eruit haalt ( je zult zien dat op dat moment je net weg was of je had een internet of Compu storring) het systeem dan over die periode met verlies zit.
Dus die 2 dagen maken of breken je systeem

GreedAndFear.eu schreef :

Bakstenen schreef : We gaan meet up door alle tijden heen, maar hoe diepe zakken heb je, ik heb eens een strategie gebacktest met 3 x de DAX kopen en gelijk inleggen met verkoop 3 punten verder,tot zolang ik data had meen 4 jaar had ik altijd winst alleen je zit soms met 1 positie die 200 punten tegen je gaat ,en met backtesten heb je geen emotie ,als er ineens zoals met de Krim komt ga je dan ook in de markt? bijna elk mens zou nee zeggen

Vandaar ook dat ik het cumulatieve resultaat erbij heb genomen, en zelfs in die wilde tijd van begin 2009 valt de draw down nog heel erg mee. Maar het is ook niet erg als je een tijdje niet in de markt zit uiteraard (per definitie niet schadelijk). Tegen je systeem in handelen wordt pas schadelijk.

Maar het vraagt soms wel discipline van de trader om aan het systeem vast te houden. Anders zou het ook te makkelijk zijn

GreedAndFear.eu schreef :

Bakstenen schreef : We gaan meet up door alle tijden heen, maar hoe diepe zakken heb je, ik heb eens een strategie gebacktest met 3 x de DAX kopen en gelijk inleggen met verkoop 3 punten verder,tot zolang ik data had meen 4 jaar had ik altijd winst alleen je zit soms met 1 positie die 200 punten tegen je gaat ,en met backtesten heb je geen emotie ,als er ineens zoals met de Krim komt ga je dan ook in de markt? bijna elk mens zou nee zeggen

Vandaar ook dat ik het cumulatieve resultaat erbij heb genomen, en zelfs in die wilde tijd van begin 2009 valt de draw down nog heel erg mee. Maar het is ook niet erg als je een tijdje niet in de markt zit uiteraard (per definitie niet schadelijk). Tegen je systeem in handelen wordt pas schadelijk.

Maar het vraagt soms wel discipline van de trader om aan het systeem vast te houden. Anders zou het ook te makkelijk zijn

Dat is het ergste van alle strategieen de persoon die tussen het toetsenbord en de rugleuning van de stoel zit

Heb je het wel eens geprobeerd met goud? Lijkt me er nog geschikter voor.

Bakstenen schreef : We gaan meet up door alle tijden heen, maar hoe diepe zakken heb je, ik heb eens een strategie gebacktest met 3 x de DAX kopen en gelijk inleggen met verkoop 3 punten verder,tot zolang ik data had meen 4 jaar had ik altijd winst alleen je zit soms met 1 positie die 200 punten tegen je gaat ,en met backtesten heb je geen emotie ,als er ineens zoals met de Krim komt ga je dan ook in de markt? bijna elk mens zou nee zeggen

Vandaar ook dat ik het cumulatieve resultaat erbij heb genomen, en zelfs in die wilde tijd van begin 2009 valt de draw down nog heel erg mee. Maar het is ook niet erg als je een tijdje niet in de markt zit uiteraard (per definitie niet schadelijk). Tegen je systeem in handelen wordt pas schadelijk.

Maar het vraagt soms wel discipline van de trader om aan het systeem vast te houden. Anders zou het ook te makkelijk zijn

We gaan meet up door alle tijden heen, maar hoe diepe zakken heb je, ik heb eens een strategie gebacktest met 3 x de DAX kopen en gelijk inleggen met verkoop 3 punten verder,tot zolang ik data had meen 4 jaar had ik altijd winst alleen je zit soms met 1 positie die 200 punten tegen je gaat ,en met backtesten heb je geen emotie ,als er ineens zoals met de Krim komt ga je dan ook in de markt? bijna elk mens zou nee zeggen

Voornamelijk door aircraftdemand ,Core durable goods , zelfs negatief.
Dus take your pick , het kan weer alle kanten op.

C49 schreef : WOW
Durable goods orders PLUS 22.6 % verwacht was 7,8%

Wordt de uitbraak alsnog een false of niet? Zou me niet verbazen als het dat wordt....

Wel wat overshoot bij de weerstand.....

Simply put
als je een chart opent en de koersen beginnen linksonder en eindigen rechtsboven dan heb je in principe een Uptrend.

Linkerbaan schreef : maar wat is een UPtrend? Daar hoort een timeframe bij.....


extreem goede cijfers?

WOW
Durable goods orders PLUS 22.6 % verwacht was 7,8%

maar wat is een UPtrend? Daar hoort een timeframe bij.....


extreem goede cijfers?

C49 schreef : Vraag je bij jezelf af
als het systeem 6 consecutive verliestrades maakt , Wat doe je dan ,Stopzetten of niet en wachten op nog een paar verliestrades ?
Ik ga ervanuit dat 8 verkiestrades achter elkaar toch wel wat financielel impact hebben.
Verwar niet traden met beleggen !!

Mee eens, ook ik had enorme draw downs verwacht, maar valt ook mee. Nog steeds zelfde periode S&P500 dagelijks cumulatieve resultaat in punten. De diepste is van 0 naar -28 en van 37 naar 4. Allemaal behapbaar, en dat in die abnormale tijden.

-3,73
3,52
-0,22
-3,84
-7,48
-11,04
-14,52
-18,01
-21,38
-24,76
-28,16
6,86
3,50
0,19
-3,14
6,00
34,38
30,89
27,51
24,20
20,90
17,55
14,22
36,97
33,49
30,02
26,71
23,37
20,03
16,72
13,57
10,41
7,30
4,22
34,03
30,93
27,87
24,86
21,92
19,12
35,66
32,81
30,08
27,34

Je ziet dat het resultaat dagelijks met kleine stukjes afbrokkelt en dan ineens weer een klapper. die het rechttrekt. Dat je zo toch min of meer break even over een financiele afgrond kunt glijden is toch wel mooi om te zien.

Victoria schreef :

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

Maar als dit zo is en daar twijfel ik niet aan. Waarom doen we dat dan niet gewoon?
Kunnen we elk abo en forum wel sluiten.

Je kunt er vanuit gaan dat ik mijn werkwijze hiermee ga verfijnen, dat heeft verder niets met het forum of abonnementsservices te maken.

Vraag je bij jezelf af
als het systeem 6 consecutive verliestrades maakt , Wat doe je dan ,Stopzetten of niet en wachten op nog een paar verliestrades ?
Ik ga ervanuit dat 8 verkiestrades achter elkaar toch wel wat financielel impact hebben.
Verwar niet traden met beleggen !!

Victoria schreef :

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

Maar als dit zo is en daar twijfel ik niet aan. Waarom doen we dat dan niet gewoon?
Kunnen we elk abo en forum wel sluiten.

Het is inderdaad absoluut niks ingewikkelds, maar ik vond het wel mooi om het zo zelf aan te kunnen tonen.

Mijn voorbeeld van net met de S&P500 gaat voor de AEX precies zo op. AEX sloot op 9-3-2009 op 199, zo'n 59 punten lager dan op 1-1-2009. Met dezelfde long only tactiek had je op 9-3-2009 toch maar mooi 18 punten verdiend (7,6%), beter dan de 2,9% op de S&P500. Het is niet mijn mening, gewoon getallen die iedereen kan controleren.

Maar misschien werd de usd in diezelfde tijd ook wel 5% sterker tov de euro en is het weer gelijk

C49 schreef : Misschien begrijgt men nu dan waarom ik lange tijd geleden op BK zei
BELEGGEN MOET JE IN AMERIKA DOEN EN NIET IN EUROPA.
Trouwens deze strategie is niet nieuw en wordt ook voorzover ik weet door enkele in US toegepast.Weet niet het resultaat op lange termijjn

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.