Day Trading

Over 15 min
US Durable Goods orders.
Men is erg optimistisch , misschien TE ?

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

Maar als dit zo is en daar twijfel ik niet aan. Waarom doen we dat dan niet gewoon?
Kunnen we elk abo en forum wel sluiten.

Misschien begrijgt men nu dan waarom ik lange tijd geleden op BK zei
BELEGGEN MOET JE IN AMERIKA DOEN EN NIET IN EUROPA.
Trouwens deze strategie is niet nieuw en wordt ook voorzover ik weet door enkele in US toegepast.Weet niet het resultaat op lange termijjn

GreedAndFear.eu schreef :

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Een mooi voorbeeld van hoe je in een dalende markt toch winst/geen verlies maakt met long only. Neem de periode 1-1-2009 t/m 9-3-2009. Op die 9e maart sloot de S&P500 op 676, het dieptepunt. Als je die periode 'long only' ging met stop loss op -0,4% had je op 9 maart 27 punten winst gemaakt. Bijna niks, maar wel 282 punten meer dan de S&P zelf (die dus bijna 282 was gedaald in dezelfde periode) Ook werd je in die periode bijna elke dag uitgestopt, op een paar na, en dat waren dan ook meteen klappers.

En dat dus in een enorme bear market..... Een bull market van de jaren daarna is nog veel mooier.

Als je dit combineert met objectieve criteria voor bull en bear market kun je ook switchen tussen long only en short only wat het resultaat ook enorm ten goede zal komen.

C49 schreef : @GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Mee eens.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

@GreedAndFear

Over de historie gezien is ,zeker in Amerika , een always long strategie winstgevend .
In Amsterdam lijkt het er meer op dat een always short strategie ( behalve tijdens de internethausse )
beter werkt.
Bij beide markten had je waarschijnlijk 1 a 2 periodes met een verschrikkelijke drawdown gehad ,
probleem is dan dat ,indien je zeg 50 % verliest je daarna 100 % moet maken om weer quite te spelen.

Maar de man aan de knoppen is het grootste gevaar.

Verbaasd mij nog steeds dat in Uptrends altijd naar shortposities gezocht wordt.

In feite is trading simpel en oersaai (pas op als je het spannend of interessant vind).

Fred schreef :
Goed stukje GreedAndFear. Waar pas je het zelf op toe? Op de futures, dax of aex? Deze vraag omdat er wel verschillen zijn qua US markt of Europees qua stijging de laatste jaren. Wat pak je gemiddeld per future na kosten over een jaar gezien?
Dat van dat "handen juist van de knoppen af" ben ik overigens geheel met je eens. In alle rust een plan maken en het dan na het in werking zetten laten lopen is inderdaad het beste. De enige goede manier waarschijnlijk om emoties buiten te sluiten.

Ik pas het zelf grotendeels zo toe, maar nog lang niet consequent genoeg. Soms trek ik de stop intra day al naar break even als de positie op een goede winst staat. Soms wordt de stop dan alsnog geraakt en dat blijkt achteraf soms de redding en soms niet (alsnog de goede kant op). Eigenlijk heb ik niet goed in kaart hoe vaak dat verstandig was.

Ander voorbeeld, als ik long wil gaan, plaats ik de limiet meestal iets lager dan de huidige koers, maar soms wordt de limiet niet geraakt en mis ik de stijging. In andere gevallen maak ik nog een paar punten extra winst. Ook hier heb ik niet precies in beeld of dit een verstandige werkwijze is of dat ik beter altijd direct een market order moet geven.

Door striktere regels toe te passen kun je ook beter backtesten en zien wat de verschillende effecten zijn van die regels zijn. Zo'n grote backtest kan ook houvast geven om een reeks van stopouts te doorstaan

DAX aangekomen bij de 9525, hier verwacht ik toch weerstand. Gaat het hierboven dan gaan we waarschijnlijk flink overdrijven

Stijging zet goed door.

Er wordt weer behoorlijk gebruik gemaakt van de lunchpauze......

GreedAndFear.eu schreef : Ter compensatie van een weinig spannende beurs dan maar een aardige bevinding/gedachten experiment:

Ik vroeg me af wat een 'always long' tactiek voor gevolgen zou hebben. Elke dag neem je een long positie in op opening (of beter een overnight futures op slot de dag ervoor). Zet een stop loss op bv -0,4%. Als je niet wordt uitgestopt trek je de stop bij volgend slot op naar weer -0,4% en laat je de positie lopen.

Er is een redelijke kans dat je intra day wordt uitgestopt (vooral in volatiele tijden) en nog erger: dat de beurs na een intra day stoploss alsnog stijgt. En toch is dat een zeer profijtelijke werkwijze. De kracht van elke dag consequent zijn en er verder niet meer handmatig en impulsief ingrijpen is enorm! Dit vermoeden had ik al natuurlijk, maar het effect is veel groter dan ik had verwacht.

Het zwakke punt zoals altijd: de trader zelf. Want deze moet kunnen doorstaan dat hij in extreem volatiele tijden soms 5 tot 8 dagen achter elkaar wordt uitgestopt (met een klein verlies dat wel). En dat van al die keren er ook nog wel gemiddeld een kwart 'ongelukkig' zijn, dus dat na de stop de markt alsnog stijgt. De trader moet dus de discipline hebben om al die (frustrerende) sessies gewoon uit te zitten en pas op slot weer in actie te komen.

Zelf volg ik al een tijd de regel van maximaal 1 trade per dag (zowel long als short) en dat is een zeer ontspannen werkwijze. Ik lees nog wel eens van traders 'dat ze handen aan de knoppen hebben', maar dat is naar mijn mening een kansloze weg. Het menselijk brein kan niet met geld omgaan en al helemaal niet in spannende situaties van FED/ECB/macro berichten.

Een andere reden dat 'always long' beter werkt dan 'always short' is uiteraard dat beursdalingen vaak korter duren en scherper zijn dan stijgingen die rustiger zijn en langer duren. Maar zelfs in scherp dalende markt zitten soms enorme stijgingsdagen (zie begin 2009 bv).

Kortom, de kracht van de stoploss en het consequent toepassen is enorm, helemaal als je daarnaast een systeem hebt dat met een positieve verwachtingswaarde de dagelijkse richting goed voorspelt. Dit geeft nog weer eens een grote verbetering tov long only. Dus handen juist niet aan de knoppen, maar afblijven!

Het gaat te ver om mijn spreadsheet hier te posten, dat is een redelijk ding en vergt veel uitleg. Dit construeren laat ik over aan de ijverige lezer zelf

Goed stukje GreedAndFear. Waar pas je het zelf op toe? Op de futures, dax of aex? Deze vraag omdat er wel verschillen zijn qua US markt of Europees qua stijging de laatste jaren. Wat pak je gemiddeld per future na kosten over een jaar gezien?
Dat van dat "handen juist van de knoppen af" ben ik overigens geheel met je eens. In alle rust een plan maken en het dan na het in werking zetten laten lopen is inderdaad het beste. De enige goede manier waarschijnlijk om emoties buiten te sluiten.

Ter compensatie van een weinig spannende beurs dan maar een aardige bevinding/gedachten experiment:

Ik vroeg me af wat een 'always long' tactiek voor gevolgen zou hebben. Elke dag neem je een long positie in op opening (of beter een overnight futures op slot de dag ervoor). Zet een stop loss op bv -0,4%. Als je niet wordt uitgestopt zet je de stop bij volgend slot weer op -0,4% en laat je de positie lopen.

Er is een redelijke kans dat je intra day wordt uitgestopt (vooral in volatiele tijden) en nog erger: dat de beurs na een intra day stoploss alsnog stijgt. En toch is dat een zeer profijtelijke werkwijze. De kracht van elke dag consequent zijn en verder niet meer handmatig en impulsief ingrijpen is enorm! Dit vermoeden had ik al natuurlijk, maar het effect is veel groter dan ik had verwacht.

Het zwakke punt zoals altijd: de trader zelf. Want deze moet kunnen doorstaan dat hij in extreem volatiele tijden soms 5 tot 8 dagen achter elkaar wordt uitgestopt (met een klein verlies dat wel). En dat van al die keren er ook nog wel gemiddeld een kwart 'ongelukkig' zijn, dus dat na de stop de markt alsnog stijgt. De trader moet dus de discipline hebben om al die (frustrerende) sessies gewoon uit te zitten en pas op slot weer in actie te komen.

Zelf volg ik al een tijd de regel van maximaal 1 trade per dag (zowel long als short) en dat is een zeer ontspannen werkwijze. Ik lees nog wel eens van traders 'dat ze handen aan de knoppen hebben', maar dat is naar mijn mening een kansloze weg. Het menselijk brein kan niet met geld omgaan en al helemaal niet in spannende situaties van FED/ECB/macro berichten.

Een andere reden dat 'always long' beter werkt dan 'always short' is uiteraard dat beursdalingen vaak korter duren en scherper zijn dan stijgingen die rustiger zijn en langer duren. Maar zelfs in scherp dalende markt zitten soms enorme stijgingsdagen (zie begin 2009 bv).

Kortom, de kracht van de stoploss en het consequent toepassen is enorm, helemaal als je daarnaast een systeem hebt dat met een positieve verwachtingswaarde de dagelijkse richting goed voorspelt. Dit geeft nog weer eens een grote verbetering tov long only. Dus handen juist niet aan de knoppen, maar afblijven!

Het gaat te ver om mijn spreadsheet hier te posten, dat is een redelijk ding en vergt veel uitleg. Dit construeren laat ik over aan de ijverige lezer zelf

Bakstenen schreef :

ArnoB schreef : Bij DAX duidelijk onder de 9460 lijkt mij op weg naar de 9415 waar steun ligt.

vandaag is het makkelijk je koopt op 9467 en verkoopt op 9480 ,alleen ik heb gene glazen bol

Zie nog geen duidelijke aanwijzing dat het verder gaat zakken.

ArnoB schreef : Bij DAX duidelijk onder de 9460 lijkt mij op weg naar de 9415 waar steun ligt.

vandaag is het makkelijk je koopt op 9467 en verkoopt op 9480 ,alleen ik heb gene glazen bol

Bij DAX duidelijk onder de 9460 lijkt mij op weg naar de 9415 waar steun ligt.

Bakstenen schreef :

Spin schreef : dit soort doorstijgen op laag volume....gaat meestal niet zo goed plotseling

dat zijn de mooiste stijgingen ,iedereen durft niet in te stappen en toch gaat de koers hoger

men stapt wel in anders stijgt t niet
ben ervandoor, succes allen!