Day Trading

Syncophase schreef :

Knakenpoetser schreef : Ik lees vaak op diverse fora dat mensen het hebben over indicatoren om daar beslissingen op te baseren.
Ik ben geen TA man maar ik weet wel het e.e.a. van deze materie. Ik vraag me af als ik diverse posts lees of die mensen wel weten wat zo'n indicator zegt.
De VIX is daar een van.

Zeker voor de optiehandelaar van onmisbaar belang.

Duidelijk en ik deel je nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd zie ik dat met verschillende systemen/technieken goede resultaten behaald worden. Mijn vermoeden is dat er, naast de kern eigenschappen ( kennis, ervaring, discipline, alertheid, handelingsbekwaamheid etc), in doorslaggevende mate sprake moet zijn van specifieke aanleg/talent en dat de set-up daarop afgestemd wordt. De (getrainde) gebruiker filtert de voor hem nuttige info, een ander ervaart hoofdzakelijk ruis.

Sterker nog. Ik zie Nassim Taleb nog geen bakken geld verdienen met zijn kennis van de VIX

Linkerbaan schreef : Zo ook met de VIX. Is 11 laag? En als het omhoog schiet naar 15?

Da's nu juist het punt Knaak; zo serieus neem ik die vix helemaal niet, geen enkele indicator trouwens.
Ik kijk hooguit naar vix bij extremen, als iets wat ik voor een klein deel mee neem in overwegingen

En tegenstrijdig: Ik blijf bij mijn stelling dat je in ieder geval moet weten wat een indicator is eer je hem kan gebruiken. ,je gaat je toch niet in iets gedetailleerd verdiepen waarvan ''aangetoond'' wordt dat er een correlatie van 0,078 is.

Goed punt. Maar die correlatie kende je nog niet

De VIX is wel de belangrijkste parameter om tot een optiepremie te komen.

Knakenpoetser schreef : Ik lees vaak op diverse fora dat mensen het hebben over indicatoren om daar beslissingen op te baseren.
Ik ben geen TA man maar ik weet wel het e.e.a. van deze materie. Ik vraag me af als ik diverse posts lees of die mensen wel weten wat zo'n indicator zegt.
De VIX is daar een van.

Zeker voor de optiehandelaar van onmisbaar belang.

Duidelijk en ik deel je nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd zie ik dat met verschillende systemen/technieken goede resultaten behaald worden. Mijn vermoeden is dat er, naast de kern eigenschappen ( kennis, ervaring, discipline, alertheid, handelingsbekwaamheid etc), in doorslaggevende mate sprake moet zijn van specifieke aanleg/talent en dat de set-up daarop afgestemd wordt. De (getrainde) gebruiker filtert de voor hem nuttige info, een ander ervaart hoofdzakelijk ruis.

Zo ook met de VIX. Is 11 laag? En als het omhoog schiet naar 15?

Da's nu juist het punt Knaak; zo serieus neem ik die vix helemaal niet, geen enkele indicator trouwens.
Ik kijk hooguit naar vix bij extremen, als iets wat ik voor een klein deel mee neem in overwegingen

En tegenstrijdig: Ik blijf bij mijn stelling dat je in ieder geval moet weten wat een indicator is eer je hem kan gebruiken. ,je gaat je toch niet in iets gedetailleerd verdiepen waarvan ''aangetoond'' wordt dat er een correlatie van 0,078 is.

Linkerbaan schreef : Maar is daar een stijging van de VIX een gevolg of een oorzaak van de daling op bijv. SP500?

@Knakenpoetser, indicatoren zijn volgend, geven geschiedenis aan.
Maar bij sommige indicatoren kun je mogelijk uitgaan van grenzen zoals bij een elastiek wat uitgerekt is, bij de vix is vaak de 10 - 12 zone een onderkant.
die correlatie met SP is 0,078; tja wat bedoelt men hiermee?
Hoe dan ook, als we zo alles uit gaan spitten, in dit geval TA dingetjes, dan kan je overal enorme kanttekeningen bij zetten.

Neem nu een oscillerende indicator zoals Dynamic TRIX of Dynamic RSI.
Als ie aan de onderkant is, ga je long en als ie aan de bovenkant is, ga je short. Op wat voor timeframe ook.
Wanneer ga je voor gaas? Bij divergentie. Nu heb ik erg lang gebacktest en het blijkt dat als je telkens op de volgende topjes bijkoopt, je uiteindelijk mixpositie altijd weer goedkomt. Als je met wat ervaring en gevoel de meest ongunstige topjes weet over te slaan, bijv door andere indicators ernaast te gerbuiken, is dat je winst. Wat heb je nodig? Geduld en een buffer.
Kan dit ook foutgaan? YES. Overigens zie ik andere ook wel eens koersdoelen berekenen adhv divergentie.

Maar de niet TAers, ik hoop dat die een goed beursgevoel hebben of sterke FA maken.

Nou wat zegt correlatie 0,078? Dat er dus blijkbaar geen correlatie is.
Ik ga er ook niet van uit dat er indicatoren zijn die een 100% garantie geven. Natuurlijk zijn die er niet. Maar het gaat erom hoe groot schat jij de kans in dat jouw koersdoel wordt gehaald. En wat is het risico wat je erbij loopt.

Wat in het verleden is gebeurt kan een richtlijn zijn voor de toekomst. Maar er kan ook een nieuw normaal zijn gevormd.

Ik haal vaak de analogie aan met het weer/klimaat aan.
De gemiddelde temperatuur in Nederland was tussen 1950 en 1980 bijv. 15 graden. In het tijdvak 1980 tot 2010 is dat al 16 graden.
Wat is nu de gemiddelde temperatuur in Nederland?

Zo ook met de VIX. Is 11 laag? En als het omhoog schiet naar 15?


Ik blijf bij mijn stelling dat je in ieder geval moet weten wat een indicator is eer je hem kan gebruiken.
Het feit dat in het verleden de beurs een bepaalde kant opging bij een lage VIX wil niet zeggen dat dat nu weer zo is.
Hiermee komen we op de zwarte zwaan.

De kalkoen zie ieder ochtend de boer aankomen en wat gebeurt er: hij geeft voer.
Dat gaat zo het hele jaar door tot het de dag voor Thanksgivings is.
Nu komt weer de boer aanlopen. Ah, denk de kalkoen: weer voer.
Maar nu komt de boer met hele andere bedoelingen.

Maar is daar een stijging van de VIX een gevolg of een oorzaak van de daling op bijv. SP500?

@Knakenpoetser, indicatoren zijn volgend, geven geschiedenis aan.
Maar bij sommige indicatoren kun je mogelijk uitgaan van grenzen zoals bij een elastiek wat uitgerekt is, bij de vix is vaak de 10 - 12 zone een onderkant.
die correlatie met SP is 0,078; tja wat bedoelt men hiermee?
Hoe dan ook, als we zo alles uit gaan spitten, in dit geval TA dingetjes, dan kan je overal enorme kanttekeningen bij zetten.

Neem nu een oscillerende indicator zoals Dynamic TRIX of Dynamic RSI.
Als ie aan de onderkant is, ga je long en als ie aan de bovenkant is, ga je short. Op wat voor timeframe ook.
Wanneer ga je voor gaas? Bij divergentie. Nu heb ik erg lang gebacktest en het blijkt dat als je telkens op de volgende topjes bijkoopt, je uiteindelijk mixpositie altijd weer goedkomt. Als je met wat ervaring en gevoel de meest ongunstige topjes weet over te slaan, bijv door andere indicators ernaast te gerbuiken, is dat je winst. Wat heb je nodig? Geduld en een buffer.
Kan dit ook foutgaan? YES. Overigens zie ik andere ook wel eens koersdoelen berekenen adhv divergentie.

Maar de niet TAers, ik hoop dat die een goed beursgevoel hebben of sterke FA maken.

Knakenpoetser schreef : The correlation of the VIX to the S&P 500 is 0.078. This isn't all that great over the long term as many have already pointed out.

De vraag is wat als je er extra voorwaarden aan verbindt, wat is dan de correlatie waarde , eventueel met indicatoren en , maar zoals Linkerbaan zei vix voor hem een extra waarschuwing om alert te zijn.

Ik geloof dat een correlatie 1 op 1 zonder extra voorwaarden vaak aantoont dat er geen correlatie is.

Syncophase schreef :

Knakenpoetser schreef : The correlation of the VIX to the S&P 500 is 0.078. This isn't all that great over the long term as many have already pointed out.

That's settled then.
Maar waar wil je heen met de discussie? Nassim Taleb is van zo'n statuur, daar moet je wel kennis van nemen, of je het nou met 'm eens bent of niet. ( De man is "out of my league", als je z'n academische en professionele carrière beschouwd)

Het gaat niet om Nassim Taleb maar toevalig kwam ik zijn artikel tegen.
Ik dacht ik gooi er een discussie tegenaan om e.e.a. hier "op te spicen" .

Waar ik naar toe wil?

Ik lees vaak op diverse fora dat mensen het hebben over indicatoren om daar beslissingen op te baseren.
Ik ben geen TA man maar ik weet wel het e.e.a. van deze materie. Ik vraag me af als ik diverse posts lees of die mensen wel weten wat zo'n indicator zegt.
De VIX is daar een van.

Zeker voor de optiehandelaar van onmisbaar belang.

Knakenpoetser schreef : The correlation of the VIX to the S&P 500 is 0.078. This isn't all that great over the long term as many have already pointed out.

That's settled then.
Maar waar wil je heen met de discussie? Nassim Taleb is van zo'n statuur, daar moet je wel kennis van nemen, of je het nou met 'm eens bent of niet. ( De man is "out of my league", als je z'n academische en professionele carrière beschouwd)

The correlation of the VIX to the S&P 500 is 0.078. This isn't all that great over the long term as many have already pointed out.

Sunshine schreef : Ik ben persoonlijk ook van mening als je een indicator gebruikt, dat je begrijpt hoe het is opgebouwd en niet beschouwd als een blackbox met long bij stand X, en short bij stand Y.

Of dat je voor jezelf kan aantonen dat er een correlatie is tussen een VIX 10 en een heftige beweging in aantochr, zelf liefst in een statistiek en dat je X% kans is dat het gebeurt. Ben er zelf nog nooit aantoegekomen om dit uit te zoeken. Heb in de jaren wel andere indicatoren uitgezocht.

Mee eens.

Linkerbaan schreef : Als je de achtergronden niet kent, waar baseer je dan je verwachting op?

@Knakenpoetser:
ik kijk naar de VIX grafiek en zie wat er gebeurt bij lage vix over afgelopen jaren. Daar zit wel degelijk regelmaat in
Ik handel niet op VIX alleen, het kan dienst doen als extra waarschuwing .

Ik kan me zo voorstellen dat de VIX een berekening is van gemiddelde koersdelta per tijdseenheid, misschien met volu erbij. Maar het maakt me niet uit. Ik kijk gewoon naar de grafiek.

Maar is daar een stijging van de VIX een gevolg of een oorzaak van de daling op bijv. SP500?

nog gekker, ik pas trendkanaaltechniek toe op de vix grafiek en heb de smi indicator erbij

Als je de achtergronden niet kent, waar baseer je dan je verwachting op?

@Knakenpoetser:
ik kijk naar de VIX grafiek en zie wat er gebeurt bij lage vix over afgelopen jaren. Daar zit wel degelijk regelmaat in
Ik handel niet op VIX alleen, het kan dienst doen als extra waarschuwing .

Ik kan me zo voorstellen dat de VIX een berekening is van gemiddelde koersdelta per tijdseenheid, misschien met volu erbij. Maar het maakt me niet uit. Ik kijk gewoon naar de grafiek.

Misschien interessant om uit te zoeken, indien de VIX onder de 10 staat welke combinatie van indicatoren een sterk signaal afgeeft met een hoogst hitratio getest in de afgelopen 10 jaar op dagbasis..

Ik ben persoonlijk ook van mening als je een indicator gebruikt, dat je begrijpt hoe het is opgebouwd en niet beschouwd als een blackbox met long bij stand X, en short bij stand Y.

Of dat je voor jezelf kan aantonen dat er een correlatie is tussen een VIX 10 en een heftige beweging in aantochr, zelf liefst in een statistiek en dat je X% kans is dat het gebeurt. Ben er zelf nog nooit aantoegekomen om dit uit te zoeken. Heb in de jaren wel andere indicatoren uitgezocht.