Day Trading

Knakenpoetser schreef : The correlation of the VIX to the S&P 500 is 0.078. This isn't all that great over the long term as many have already pointed out.

That's settled then.
Maar waar wil je heen met de discussie? Nassim Taleb is van zo'n statuur, daar moet je wel kennis van nemen, of je het nou met 'm eens bent of niet. ( De man is "out of my league", als je z'n academische en professionele carrière beschouwd)

The correlation of the VIX to the S&P 500 is 0.078. This isn't all that great over the long term as many have already pointed out.

Sunshine schreef : Ik ben persoonlijk ook van mening als je een indicator gebruikt, dat je begrijpt hoe het is opgebouwd en niet beschouwd als een blackbox met long bij stand X, en short bij stand Y.

Of dat je voor jezelf kan aantonen dat er een correlatie is tussen een VIX 10 en een heftige beweging in aantochr, zelf liefst in een statistiek en dat je X% kans is dat het gebeurt. Ben er zelf nog nooit aantoegekomen om dit uit te zoeken. Heb in de jaren wel andere indicatoren uitgezocht.

Mee eens.

Linkerbaan schreef : Als je de achtergronden niet kent, waar baseer je dan je verwachting op?

@Knakenpoetser:
ik kijk naar de VIX grafiek en zie wat er gebeurt bij lage vix over afgelopen jaren. Daar zit wel degelijk regelmaat in
Ik handel niet op VIX alleen, het kan dienst doen als extra waarschuwing .

Ik kan me zo voorstellen dat de VIX een berekening is van gemiddelde koersdelta per tijdseenheid, misschien met volu erbij. Maar het maakt me niet uit. Ik kijk gewoon naar de grafiek.

Maar is daar een stijging van de VIX een gevolg of een oorzaak van de daling op bijv. SP500?

nog gekker, ik pas trendkanaaltechniek toe op de vix grafiek en heb de smi indicator erbij

Als je de achtergronden niet kent, waar baseer je dan je verwachting op?

@Knakenpoetser:
ik kijk naar de VIX grafiek en zie wat er gebeurt bij lage vix over afgelopen jaren. Daar zit wel degelijk regelmaat in
Ik handel niet op VIX alleen, het kan dienst doen als extra waarschuwing .

Ik kan me zo voorstellen dat de VIX een berekening is van gemiddelde koersdelta per tijdseenheid, misschien met volu erbij. Maar het maakt me niet uit. Ik kijk gewoon naar de grafiek.

Misschien interessant om uit te zoeken, indien de VIX onder de 10 staat welke combinatie van indicatoren een sterk signaal afgeeft met een hoogst hitratio getest in de afgelopen 10 jaar op dagbasis..

Ik ben persoonlijk ook van mening als je een indicator gebruikt, dat je begrijpt hoe het is opgebouwd en niet beschouwd als een blackbox met long bij stand X, en short bij stand Y.

Of dat je voor jezelf kan aantonen dat er een correlatie is tussen een VIX 10 en een heftige beweging in aantochr, zelf liefst in een statistiek en dat je X% kans is dat het gebeurt. Ben er zelf nog nooit aantoegekomen om dit uit te zoeken. Heb in de jaren wel andere indicatoren uitgezocht.

Linkerbaan schreef :

Knakenpoetser schreef : Ik wil een discussie stelling poneren:

We Don't Quite Know What We are Talking About When We Talk About Volatility. (Nassim Taleb)


Om te beginnen simpel gezegd: Wat betekent het als de VIX 10 aangeeft? Wat wil dat zeggen?

Goedesmorgens

Tja de vix, zo is er nix waar je 100% garantie op krijgt
Gaps, vix, oversold, spike up of down, bollinger band, ik hoef de achtergrond van al die dingen niet precies te weten.
Bij vix 10% wordt de kans groter op beursjes down, is voor mij genoeg

Maar vanwaar het idee dat met VIX 10 de beurzen op het punt staan om te dalen? Dat zegt de VIX niet.
Hoe is/wordt de VIX berekend? Historische Volatility of implied?

Als je de achtergronden niet kent, waar baseer je dan je verwachting op?

Zwarte zwanen? Nou idd het gaat ook over zwarte zwanen want VIX houdt bijv. geen rekening met fat tails etc.

Net als de lage VIX op de beurzen is de Volatility nop dit forum ook laag.
ga voorlopig ook maar even afwezig zijn.
Groetjes

Short EURUSD en een additionel short EURJPY ,
Echter vermoed dat we vandaag nog 1.3650/60 gaan zien in EURUSD.

Long DAX 9816 voor 30 pips


oops. was alles of niets. niets dus. BE uitgestopt

Knakenpoetser schreef : Ik wil een discussie stelling poneren:

We Don't Quite Know What We are Talking About When We Talk About Volatility. (Nassim Taleb)

Oei, ik heb niet zo'n klik met z'n werk, ben ook geen econoom. Mate van dis-georganiseerdheid van dynamische systemen, entropie, spreekt me meer aan.

Edit: Sorry, dacht dat je over "Zwarte zwanen" en z'n vervolg wou hebben. Vix 10 uit m'n hoofd, verwachting dat index komende periode minder dan approx 2.8% beweegt (op of neer).

Knakenpoetser schreef : Ik wil een discussie stelling poneren:

We Don't Quite Know What We are Talking About When We Talk About Volatility. (Nassim Taleb)


Om te beginnen simpel gezegd: Wat betekent het als de VIX 10 aangeeft? Wat wil dat zeggen?

Goedesmorgens

Tja de vix, zo is er nix waar je 100% garantie op krijgt
Gaps, vix, oversold, spike up of down, bollinger band, ik hoef de achtergrond van al die dingen niet precies te weten.
Bij vix 10% wordt de kans groter op beursjes down, is voor mij genoeg

een goede morgen

Ik wil een discussie stelling poneren:

We Don't Quite Know What We are Talking About When We Talk About Volatility. (Nassim Taleb)


Om te beginnen simpel gezegd: Wat betekent het als de VIX 10 aangeeft? Wat wil dat zeggen?